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节前期权隐含震撼率高企

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-10-15 13:10

  国庆中秋长伪前末了一个营业日,A股不息外现为弱势振荡走势,沪指冲高回落在3200附近遇赞成,镇日幼幅收跌0.2%于3218.05,录得5连阴,当月累跌5.6%。

  市场节前效答清晰,资金无心恋战,成交量不息5日缩短,两市成交金额仅5000亿元,创业板指外现较佳,幼涨0.44%。两市涨停家数31家,跌停10家,北向资金净卖出29.04亿元,其中沪股通12.74亿元,深股通净流出16.30亿元,已不息8日净流出。

  标的震撼添大,期权市场活跃度上升,沪市50ETF期权成交量为149.9万张,沪市、深市、中金所300期权成交量别离为154.4万、25万、9.4万张,权好类期权市场沉淀资金已达210亿元旁边周围。50ETF期权成交PCR为0.73,沪深两市300ETF期权成交PCR别离为0.8、0.73,认购期权成交量清晰偏众。

  当月ETF期权相符约成交占比在85%附近,投资者主要荟萃在当月10月相符约上进走营业。金融期权持仓量较前一营业日亦添幅清晰,市场参与者买入期权过长伪,现在沪市50ETF、沪市300ETF、深市300ETF、中金所300股指期权持仓别离转折+10%、+8.2%、+22.1%、+0.8%至137.7万、112.2万、23.5万、6.6万张。其中沪市300ETF期权持仓为50ETF期权的81.0%,当月相符约持仓量占比在64%旁边。

  从各走权价成交持仓分布情况能够望出,50ETF期权投资者主要荟萃于浅虚值期权上进走营业,10月3.30、3.4走权价认购期权相符约成交量相符计近40万张,深市期权平值附近相符约同样相等活跃。

  持仓方面在深度虚值期权上添幅清晰,投资者寄期待于买入较少权利金,当节后走情展现大幅震撼时以幼博大赚取超额利润。国庆伪期较长,不确定性大添,导致前几日期权隐含震撼率不息上走,当月IV最高涨近30%,9月30日日内IV走势与标的外现为负有关,远月相符约IV回落较快。

  受短期情感影响,震撼率期限组织表现为近高远矮,与实现震撼率相比,现在隐含震撼率处于偏高位置。

  (作者单位:永安期货)

(文章来源:期货日报)




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